Wind数据显示,截止2022年7月14日,共有9509只私募基金完整披露2019年7月1日至2022年6月30日的基金净值数据。上半年,管理期货及债券策略表现优于其他策略私募基金,平均回报分别为6.06%、3.88%,股票策略私募基金较一季度回报虽有回弹,但平均收益仍为负。
从各策略基金三年表现来看,股票多头策略入榜基金平均收益为996%,建泓绝对收益1号占据榜首。管理期货策略基金榜单收益中位数362%,大凡1号仍牢牢占据榜首。从波动率来看,低波动私募基金近三年平均收益达43%,量化基金占多数;高波动率私募基金风险补偿明显,上榜基金平均回报达1633%。
私募基金旗舰店作为万得金融终端向私募基金管理人免费提供的定制服务,已有近70家私募基金管理人入驻合作,综合其在管产品业绩表现,正圆壹号与泰舜优选9期分别占据股票策略与债券策略榜单头把交椅。
从私募基金公司角度统计,顺然理财、正圆私募、华安合鑫资产占据三年主观股票多头策略前三甲;债券策略私募基金公司榜单前三名则为信合诚投资、红土资产、兴聚投资;南方海慧资产占据多策略私募基金公司榜单首位。
本次评选三年期数据统计区间为2019-07-01至2022-06-30,仅统计各区间内月度净值完整度大于等于90%产品,完整排名及回报明细数据请登录终端私募市场(终端命令:HFM)-定期榜单进行查看。
————产品策略篇————
1.1各类策略私募基金平均收益
2022上半年各策略类型私募基金表现分化明显,其中管理期货与债券策略私募基金分别取得6.06%、3.88%的平均回报,表现最优;股票策略私募基金受市场影响,表现垫底,平均回报为-6.26%,但较一季度已反弹超2个百分点。
1.2主观股票多头策略私募基金三年业绩榜TOP20
主观股票多头策略私募基金三年平均回报为58.55%,上榜前20名三年回报均超660%,其中建泓绝对收益1号居首位。
1.3量化股票策略私募基金三年业绩榜TOP20
近三年股票量化策略产品表现出色,三年平均回报为48.94%,平均最大回撤为-23.51%,金时量化1号位列第一。
1.4管理期货策略私募基金三年业绩榜TOP20
期货量化策略多种多样,以CTA(趋势跟随)策略为主,兼有套利,对冲等策略,前20名中位数收益率超362%。大凡1号收益率占据分类榜单第一,大幅领先同类策略基金。
1.5市场中性策略私募基金三年业绩榜TOP20
股票市场中性策略中,前20名中位数收益率超109%。其中,幂数阿尔法6号领涨。
1.6
组合基金策略私募基金三年业绩榜TOP20
私募FOF中,前20名中位数收益率超83%,九峰FOF3号、汇富FOF2号、龙全冠宇-高维指数FOF居前三。
1.7债券策略私募基金三年业绩榜TOP20
债券策略中,前20名中位数收益率超95%。其中,信合诚强债2号领涨。
1.8多策略私募基金三年业绩榜TOP20
多策略产品中,前20名中位数收益率超186%。南方海慧1号、舍得之道资本-平安吉象C期领涨,前三名涨幅均超650%。
1.9宏观策略私募基金三年业绩榜TOP20
宏观策略中,前20名中位数收益率超224%。其中,匠心全天候领涨。
1.10套利策略私募基金三年业绩榜TOP10
套利策略产品中,前4名收益率超110%。弘茗套利稳健管理型2号、黑石宏忠1号,弘茗套利稳健管理型4号位列前三。
————风险控制篇————
2.1低波动私募基金三年业绩榜
低波动上榜私募基金收益率超43%,平均波动率4.13%,量化策略私募基金占多数,壁虎系列、上海宽德金刚钻3号,濡圣投资-如松1号位列前三。
2.2中低波动私募基金三年业绩榜
中低波动私募基金中,前20名中位数收益率超93%,平均波动率为7.86%。西部隆淳晓见、财掌柜持股宝1号领涨,前三名涨幅均超177%。
2.3中等波动私募基金三年业绩榜
中等波动私募基金中,前20名收益均超123%,平均波动率12.29%,创兆股债联动优选2号、紫升文丰量化、塑造者1号列前三,涨幅均超230%。
2.4较高波动私募基金三年业绩榜
较高波动私募基金中,前20名中位数收益率超196%,平均波动率17.68%,其中博普稳增2号收益较其他产品大幅领先。
2.5高波动私募基金三年业绩榜
高波动私募基金波动率分布较为离散,入榜前20名基金年化波动最大超150%,最低为27%。该类基金风险补偿收益也较为明显,前20平均收益达1633%,匠心全天候居首位。
————旗舰私募篇————
3.1旗舰股票多头私募基金三年业绩榜
3.2旗舰债券策略私募基金三年业绩榜
————公司业绩篇————
4.1主观股票策略私募基金管理人三年业绩榜
4.2量化股票策略私募基金管理人三年业绩榜
4.3管理期货策略私募基金管理人三年业绩榜
4.4市场中性策略私募基金管理人三年业绩榜
4.5组合基金策略私募基金管理人三年业绩榜
4.6多策略私募基金管理人三年业绩榜
4.7债券策略私募基金管理人三年业绩榜
4.8宏观策略私募基金管理人三年业绩榜
4.9套利策略私募基金管理人三年业绩榜
*以上数据不作为投资参考,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
私募数据纳入统计的标准:
纳入本次榜单统计的基金成立日需早于2019-7-1,到期日需晚于2022-6-30;
在榜单的统计时间范围内月度净值完整度>=90%;
低波动型为年化波动率位于(0,5%)区间的私募基金;中低波动型为年化波动率位于【5%,10%)区间的私募基金;中等波动型为年化波动率位于【10%,15%)区间的私募基金;较高波动型为年化波动率位于【10%,15%)区间的私募基金;高波动型为年化波动率大于20%的私募基金。上述年化区间均为2019-7-1至2022-6-30;
同一私募产品有多期子产品,若偏离误差小于3%、收益率差值小于5%则被认为同一产品,默认只取排名最高的一期计入排名;
公司业绩榜单中主观股票多头策略私募基金公司根据同策略收益最高的三只产品平均收益排名,其余公司业绩榜则根据所有同策略在管产品区间平均收益排名;
产品策略榜与公司业绩榜中债券策略榜单仅统计协会登记管理规模10亿以上管理人在管产品;
参与旗舰私募篇评选基金为在万得金融终端私募市场(终端命令:HFM)中已开通旗舰店的私募基金管理人在管产品;
基金净值在榜单的统计时间范围内未发生异常波动,如大额赎回造成的大幅上涨;
所用数据来源为Wind私募数据库中的私募证券投资基金类。